Case study - MONETA Money Bank

MONETA Money Bank, a. s.

MONETA Money Bank, a. s. patří k předním bankám na českém bankovním trhu a je průkopníkem v digitalizaci finančních produktů. Má pevnou pozici na trhu úvěrových produktů pro české domácnosti, i rostoucí postavení v oblasti úvěrů pro živnostníky, malé a střední podniky. Svým klientům nabízí špičkové digitální služby/řešení, zároveň jim poskytuje komfort a zázemí poboček v regionech, kde žijí.

měsíců na projektu

zkušených expertů

Tato iniciativa Evropské Bankovní Autority následně adoptovaná lokálními regulátory států je snahou o sjednocení pohledu na problematiku defaultu napříč všemi finančními institucemi operujícími na území EU.

Tato nová definice zavádí

“limity” pro nový výpočet “dnů po splatnosti” (DPD):

absolutní 100 EUR (retail) a 500 EUR (non-retail) v součet všech pohledávek po splatnosti klienta
relativní 1% vs poměr součtu všech pohledávek klienta ku celkové expozici klienta

“probační” lhůty:

kdy klient, přestože již nenaplňuje žádnou z podmínek selhání, je po určitou dobu stále v selhání vykazován
kdy je klient nucen zůstat ve stavu “selhání” po dobu minimálně jednoho roku od restrukturalizace dluhu nebo od posledního selhání po restrukturalizaci dluhu

Očekávané důsledky změny definice “selhání klienta”

Implementace požadavku na zavedení relativní bariéry 1 % z celkové výše pohledávek ekonomicky spjaté skupiny klienta vedla na zásadní refaktoring kategorizačního nástroje uvnitř datového skladu společnosti (EDWH).

Druhým zásadním dopadem byla nutnost přepočtu významné části historie defaultu na vybraných portfoliích při zohlednění nově požadovaných pravidel, což byla datově velmi intenzivní úloha.

V neposlední řadě bylo potřeba na bázi těchto nově vypočtených historických defaultů přehodnotit změny hodnot parametrů PD, LGD a CR a jejich dopad do výpočtu opravných položek dle IFRS 9.

Přípravná fáze projektu

Prvním krokem k plnému pochopení dopadů na systémové prostředí banky byla zevrubná gap analýza současného stavu nápočtu defaultu klienta proti požadovanému EBA regulatornímu standardu.

Přestože dopad do procesů a následně systémů banky byl primární úlohou projektu, podobně bylo potřeba adekvátně vyhodnotit dopady nové definice na úrovni interních procedur a politik.

Velkou výzvou pro mne bylo se “prokousat” dokumenty ČNB a EBA, což nakonec vedlo i ke změně původního zadaní, které jsme od Risk Managementu dostali. Člověk si chvílemi připadal jako “právník”, kdy záleží na každém slovíčku, spojce, čárce apod.:) Byla to ale skvělá škola a příležitost rozšířit si svoje profesní obzory mimo oblast IT.

Jiří Krčmář

Hlavní analytik

Co říká Petr o eppTec

Implementační fáze v kostce

Celá implementace sestávala z 5 základních kroků:

Přeprogramování stávající logiky v EDWH tak, aby reflektovala revidovanou definici defaultu.

Odhady dopadů nové verze defaultu do kalkulace RVA, EL a NPE.

Kalkulace historických hodnot defaultu.

Přepnutí ze staré verze algoritmu na novou.

Paralelní běh staré a nové verze výpočtů defaultu v EDWH.

Projektový tým a metody
řízení:

Projektový core tým sestával z 8 expertů, reprezentantů oddělení RISKU a IT. Celá implementace trvala cca 8 měsíců, pilotní (paralelní) výpočet dle nových pravidel pak běžel dalších 8 měsíců.

Z pohledu metodiky řízení projektu se jednalo o agilní přístup, případně kombinaci agile & waterfall. Waterfall aspekt se odrážel ve faktu, že celá funkčnost musela být nasazena do produkce jako jeden celek zcela nahrazující stávající výpočet kategorizace. Agilní přístup jsme zvolili při analýze a vývoji nových pravidel, jejich testování a postupném výpočtu jejich historického průběhu.

Několik čísel na závěr:

dní non-stop výpočtů

min. v průměru na zpracování SQL dotazu

testovacích scénářů

500

GB dat

Jiří pracoval jako Senior analytik v mém posledním projektu - Implementace nové definice selhání klienta. V rámci své práce prokázal vynikající komunikační schopnosti, bez problémů zvládnul překlenout komunikační mezeru mezi obchodem a IT a připravit úplnou specifikaci požadovaných změn. Jiří pro tým také připravil plný rozsah přístupových testů uživatelů a vyjednal potřebné změny s IT oddělením. Svým strukturovaným myšlením a vždy profesionálním přístupem posunul projekt kupředu a významně přispěl k úspěšnému a včasnému dokončení.